 |
|
Функциональные обязанности:
Разработка и актуализация внутренних нормативных актов.
Проведение количественной оценки рисков:
1. Прогнозирование ликвидности банка.
2. Оценка процентных разрывов и процентного риска.
3. Оценка открытых валютных позиций и валютного риска.
4. Оценка торговых позиций по ценным бумагам и ценового риска.
Расчет ставок по продуктовым линейкам.
Проведение бэк-тестирования полученных оценок и проверка справедливости принятых допущений.
Подготовка предложений относительно лимитов (кассы, на разрывы, лимитов кредитования и тому подобное), контроль их нарушений, подготовка предложений относительно уменьшения рисков и аналитических обзоров.
Анализ финансового состояния банков-контрагентов и страховых компаний. Установление лимитов, выводы об аккредитации.
Управление разработками программ для оценки рисков, в частности, SAS средствами.
Контроль качества данных в хранилище SAS.
Требования к кандидату:
• Высшее образование (экономика, финансы);
• Стаж работы в банковской сфере – не меньше 1-го года;
• Знание основ банковского дела, в частности, бухгалтерского учета основных банковских операций (кредитных, депозитных, с ценными бумагами, в частности, казначейских).
• Хорошее понимание экономической сути операций.
• Знание методов экономического анализа финансового состояния банка и финансовых компаний (в частности, страховых).
• Знание принципов и методов риск-менеджмента: анализа, оценки и управления риском ликвидности, валютным, процентным и ценовым рисками, в частности, Value-at-Risk, Cash Flow at Risk.
• Знание методов прогнозирования часовых экономических рядов.
• Знание методов построения кривых доходностей.
• Знание нормативных актов НБУ, которые регулируют риск-менеджмент в банках.
• Навыки статистического анализа финансовой информации.
• Приветствуется опыт разработки финансовых моделей банка, прогнозирования экономических рядов, собственных методик оценки рисков.
• Знание программного обеспечения: MS Office (Excel, Word), SQL-запросы.
• Приветствуются знания SAS, ОДБ Scrooge, документооборота Lotus Notes.
• Приветствуется знание письменного и разговорного английского.
|
|
