18 октября пройдет авторский семинар Виктора Чистякова (Rabobank International, Нидерланды) "Валидация моделей для риск менеджмента"
Финансовый кризис поставил перед банками задачу пересмотра и внесения изменений в их существующие модели оценки рисков, используя методы валидации и тестирования. Воспользуйтесь уникальной возможностью освоить современные методы валидации под руководством одного из ведущих риск менеджеров Европы.
18 октября в Киеве состоится семинар Виктора Чистякова, старшего риск менеджера Rabobank International (Нидерланды) на тему "Валидация моделей для риск менеджмента". Этот семинар пройдет в компьютерном классе.
Впервые этот семинар был с успехом проведен в рамках Пятой Банковской Конференция "Управление рисками розничного кредитования в Украине" (2-3 июня 2010), но не все желающие смогли принять в нем участие.
Цель семинара:
• Изучить
- принципы создания и функционирования независимого подразделения, ответственного за валидацию, мониторинг и тестирование (математических) моделей в управлении риском- международные стандарты валидации и тестирования (в свете требований Базель-2/3) моделей кредитного риска (EAD, LGD и PD)
- цикл разработки и развития моделей в банке/финансовом институте (учреждении)
• Познакомиться
- с приемами и математическими/статистическими методами тестирования и валидации моделей PD
• Получить
- практические навыки применения методов оценки качества моделей по критериям
- точность дифференцирования различных категорий заемщиков
- точность оценки рисков дефолта внутри категорий (унивариантные и мультивариантные статистики и метод "светофора" - traffic lights)
• Выполнить самостоятельные задания во время семинара
• Закрепить полученные знания и навыки на практике в собственном банке/финансовом учреждении.
Более подробную информацию о предстоящем семинаре можно узнать по телефону (044) 227 81 73
По материалам:
UABanker.net
Читать также:
Банки
